اندیکاتور پارابولیک سار چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور پارابولیک سار یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که با نمایش نقطه‌هایی در بالا یا پایین قیمت، به شما کمک می‌کند جهت روند و نشانه‌های احتمالی تغییر آن را راحت و سریع‌تر تشخیص دهید. البته برای استفاده درست از این ابزار، فقط دیدن جای نقطه‌ها کافی نیست و باید با نحوه تفسیر سیگنال‌ها و شرایط مناسب استفاده از آن آشنا باشید. در ادامه، این اندیکاتور، نحوه محاسبه و استفاده از آن را به طور کامل بررسی می‌کنیم.

مقدمه‌ای بر اندیکاتور پارابولیک سار و کاربردهای آن

اندیکاتور یکی از ابزارهای کاربردی در حوزه تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند که این ابزارهای تحلیلی به‌طورکلی به دودسته‌ی اندیکاتورهای پیشرو و پس‌رو تقسیم می‌شوند که اندیکاتور پارابولیک سار در دسته دوم قرار دارد. این نوع از اندیکاتورها معمولاً برای محاسبه‌ی تأثیر نزولی یا صعودی بودن روند قیمتی یک دارایی مورداستفاده قرار می‌گیرند. اندیکاتور پارابولیک سار اولین بار توسط فردی به نام ولز وایلدر (Welles Wilder) ابداع شد که دیگر اندیکاتورهای مطرح این حوزه مانند شاخص میانگین حرکت جهت‌دار و قدرت نسبی از جمله ابداعات اوست.

از این اندیکاتور برای تعقیب قیمت در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود و در نمودار قیمتی به شکل نقطه‌هایی که قیمت را در بالا و پایین نمودار دنبال می‌کنند نمایش داده می‌شود. زمانی که روند یک دارایی دیجیتال صعودی شود، این اندیکاتور قیمت را مانند حد ضرر متحرک تعقیب خواهد کرد. در چنین شرایطی تا لحظه‌ای که روند قیمت در حالت صعودی باشد، حد ضرر نیز به طور مداوم و پیوسته، هم‌جهت با مسیر قیمت حرکت می‌کند. به‌بیان‌دیگر می‌توان این‌گونه گفت که در یک‌روند صعودی، هرگز شاهد کاهش اندیکاتور پارابولیک سار نخواهیم بود.

اندیکاتور پارابولیک سار ممکن است اندیکاتوری سخت و پیچیده‌ای به نظر برسد، اما تفسیر و استفاده از آن بسیار آسان است. اندیکاتور پارابولیک سار جزو آن دسته از شاخص‌هایی است که در بازارهای پر نوسان کاربرد بیشتری دارد. همچنین در بازارهای خنثی یا نوسان‌های کوتاه‌مدت، احتمال بروز خطا در آن بیشتر است. به همین دلیل است که تریدرهای نوسانی از این ابزار استفاده زیادی می‌کنند. از جمله کاربردهای اندیکاتور پارابولیک سار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• شناسایی روند و نقاط بازگشت آن: قرار گرفتن نقطه‌چین‌ها در بالای نمودار قیمتی به معنای نزولی بودن و قرار گرفتن آن‌ها در پایین نمودار قیمتی به معنای صعودی بودن روند قیمتی آن دارایی است. زمانی که این اندیکاتور در جهت مخالف قیمت حرکت کند می‌توانید متوجه ایجاد شدن یک سیگنال ارز دیجیتال جدید خرید یا فروش شوید. به طور ساده‌تر، با تغییر حرکت نقطه‌چین‌ها از بالای نمودار به پایین آن سیگنال خرید و برعکس آن سیگنال فروش به وجود می‌آید.
• سطوح حمایت و مقاومت پویا: اندیکاتور پارابولیک سار یکی از ابزارهای خوب در تشخیص سطوح حمایت و مقاومت به حساب می‌آید. تفسیر اندیکاتور در این قسمت نیاز به انجام عملیات پیچیده‌ای ندارد. کافی است نقطه‌چین‌های آن را دنبال کنید. اگر این نقطه‌چین‌ها در بالای نمودار قیمتی قرار بگیرند، نقش مقاومتی و اگر در پایین نمودار قرار داشته بگیرند نقش حمایتی خواهند داشت.
• تعیین حد ضرر: برای تعیین حد سود و ضرر ابزارهای پرکاربرد بسیاری وجود دارند، اما این امر با اندیکاتور پارابولیک سار نیز ممکن است. فرض کنید که نقاط پارابولیک سار زیر نمودار قیمتی قرار گرفته‌اند و روند صعودی است، در این شرایط می‌توانید اولین نقطه‌ای که در زیر نمودار قرار گرفته است را به عنوان حد ضرر تعیین کنید.
• شناسایی سیگنال بازگشتی توسط همگرایی: زمانی که اندیکاتور پارابولیک سار و نمودار قیمتی به سمت یکدیگر حرکت ‌کنند و به نوعی همگرا ‌شوند، این همگرایی را می‌توان به عنوان نشانه‌ای از احتمال شکسته شدن اندیکاتور و بازگشت روند قیمتی تلقی کرد. در شرایطی که نقطه‌چین‌ها به یکدیگر نزدیک می‌شوند، این احتمال افزایش می‌یابد.

نحوه محاسبه اندیکاتور پارابولیک سار

محاسبه پارابولیک سار بر اساس حرکت قیمت در روند انجام می‌شود. این اندیکاتور در یک روند صعودی، نقطه SAR را به‌تدریج به سمت بالاترین قیمت ثبت‌شده در روند نزدیک می‌کند و در روند نزولی، آن را به سمت پایین‌ترین قیمت حرکت می‌دهد.

سرعت این نزدیک‌شدن با ضریب شتاب (Acceleration Factor) تعیین می‌شود؛ هرچه روند ادامه پیدا کند، این ضریب می‌تواند افزایش پیدا کند و نقطه‌های SAR سریع‌تر به قیمت نزدیک شوند.

پیش از محاسبه پارابولیک سار، باید با سه مفهوم اصلی آشنا باشید:

• مقدار قبلی پارابولیک سار (SAR): نقطه‌ای که اندیکاتور در دوره قبل روی نمودار مشخص کرده است و مقدار SAR جدید بر اساس آن محاسبه می‌شود.
• نقطه حدی (EP یا Extreme Point): بالاترین قیمت ثبت‌شده در یک روند صعودی یا پایین‌ترین قیمت ثبت‌شده در یک روند نزولی.
• ضریب شتاب (AF یا Acceleration Factor): عددی که سرعت نزدیک‌شدن SAR به قیمت را مشخص می‌کند. هرچه این ضریب بیشتر باشد، SAR سریع‌تر به قیمت نزدیک می‌شود.

در تنظیمات پیشنهادی وایلدر، ضریب شتاب (AF) از ۰.۰۲ شروع می‌شود.

هر بار که در روند صعودی سقف جدید یا در روند نزولی کف جدیدی ثبت شود، AF به‌اندازه ۰.۰۲ افزایش پیدا می‌کند و حداکثر مقدار آن به ۰.۲۰ می‌رسد.

در نتیجه، با ثبت Extreme Point جدید و افزایش AF، مقدار SAR در محاسبات بعدی با شتاب بیشتری به سمت EP حرکت می‌کند.

فرض کنید بیت کوین در یک روند صعودی قرار دارد. مقدار SAR قبلی ۶۰٬۰۰۰ دلار، بالاترین قیمت ثبت‌شده در روند ۶۵٬۰۰۰ دلار و ضریب شتاب (AF) برابر با ۰.۰۲ است.

فاصله بین SAR و بالاترین قیمت ۵٬۰۰۰ دلار است. حالا این عدد را در AF یعنی ۰.۰۲ ضرب می‌کنیم که نتیجه آن ۱۰۰ دلار می‌شود؛ بنابراین، مقدار اولیه محاسبه‌شده برای SAR جدید ۶۰٬۱۰۰ دلار خواهد بود.

اگر بیت کوین بعد از آن سقف جدیدی ثبت کند، EP به این قیمت جدید تغییر می‌کند و AF نیز افزایش می‌یابد. در نتیجه، SAR در محاسبات بعدی سریع‌تر به قیمت نزدیک می‌شود.

فرمول اندیکاتور پارابولیک سار

معمولاً نیازی نیست پارابولیک سار را به‌صورت دستی محاسبه کنید و پلتفرم‌های معاملاتی این محاسبات را به‌صورت خودکار انجام می‌دهند. بااین‌حال، آشنایی با این فرمول کمک می‌کند تا عملکرد این اندیکاتور را بهتر متوجه شوید.

فرمول اصلی پارابولیک سار به شکل زیر است:

SAR فعلی = SAR قبلی + AF قبلی × (EP قبلی − SAR قبلی)

در این فرمول، SAR قبلی مقدار پارابولیک سار در دوره قبل است، ضریب شتاب (AF) سرعت نزدیک‌شدن SAR به قیمت را مشخص می‌کند و نقطه حدی (EP) به مهم‌ترین قیمت ثبت‌شده از شروع روند فعلی اشاره دارد. در روند صعودی، EP بالاترین سقف ثبت‌شده و در روند نزولی، پایین‌ترین کف ثبت‌شده است.

برای روند صعودی، فرمول به شکل زیر است:

SAR صعودی = SAR قبلی + AF قبلی × (EP قبلی − SAR قبلی)

در روند نزولی نیز فرمول به شکل زیر است:

SAR نزولی = SAR قبلی − AF قبلی × (SAR قبلی − EP قبلی)

هر دو فرمول نشان می‌دهند که SAR در هر دوره، مقداری به سمت نقطه حدی (EP) حرکت می‌کند. مقدار این حرکت به ضریب شتاب (AF) بستگی دارد؛ بنابراین هرچه AF بیشتر شود، SAR در هر محاسبه با سرعت بیشتری به سمت EP حرکت می‌کند و تغییرات روند را سریع‌تر دنبال می‌کند.

محاسبه پارابولیک سار فقط به قراردادن اعداد در فرمول محدود نمی‌شود. در روند صعودی، مقدار SAR نباید از کف دو دوره قبلی بالاتر باشد و در روند نزولی، نباید از سقف دو دوره قبلی پایین‌تر قرار بگیرد. این محدودیت کمک می‌کند نقطه SAR در سمت درست نمودار باقی بماند.

اگر قیمت از نقطه SAR عبور کند، جایگاه نقطه‌های پارابولیک سار تغییر می‌کند و اندیکاتور جهت جدیدی را نشان می‌دهد که می‌تواند نشانه‌ای از تغییر احتمالی روند باشد.

آموزش تفسیر و استفاده از اندیکاتور ‏پارابولیک سار

برای تفسیر اندیکاتور پارابولیک سار، کافی است به جایگاه نقطه‌های آن نسبت به کندل‌های قیمت توجه کنید. اگر نقطه‌ها زیر کندل‌های قیمت قرار گرفته باشند، پارابولیک سار یک وضعیت صعودی را نشان می‌دهد. اگر نقطه‌ها بالای کندل‌ها قرار بگیرند، وضعیت اندیکاتور نزولی است.

موقعیت نقطه‌های پارابولیک سار	تفسیر
نقطه‌ها زیر قیمت	وضعیت صعودی
نقطه‌ها بالای قیمت	وضعیت نزولی
انتقال نقطه‌ها از پایین به بالای قیمت	احتمال تغییر از روند صعودی به نزولی
انتقال نقطه‌ها از بالابه‌پایین قیمت	احتمال تغییر از روند نزولی به صعودی

فرض کنید نقطه‌های پارابولیک سار زیر کندل‌های بیت کوین قرار دارند. این وضعیت نشان‌دهنده حالت صعودی پارابولیک سار است و می‌توانید در کنار سایر نشانه‌های بازار، موقعیت‌های احتمالی خرید را بررسی کنید.

اگر در ادامه نقطه‌ها از زیر کندل‌ها به بالای آن‌ها منتقل شوند، پارابولیک سار یک سیگنال نزولی صادر کرده است و باید احتمال خروج از معامله یا جابه‌جایی حد ضرر را بررسی کنید. 

مهم است توجه داشته باشید که جابه‌جایی نقطه‌های پارابولیک سار به‌تنهایی به معنی تغییر قطعی روند نیست.

این اندیکاتور در بازارهای رونددار عملکرد بهتری دارد، اما وقتی قیمت در یک محدوده مشخص بالا و پایین می‌شود، ممکن است نقطه‌ها به طور مداوم از بالای کندل‌ها به زیر آن‌ها و برعکس منتقل شوند و سیگنال‌های اشتباه ایجاد کنند.

به همین دلیل، قبل از استفاده از سیگنال پارابولیک سار، باید وضعیت کلی بازار و جهت روند را نیز بررسی کنید.

از پارابولیک سار می‌توان برای تعیین حد ضرر متحرک نیز استفاده کرد. در طول یک روند، نقطه‌های SAR به‌تدریج قیمت را دنبال می‌کنند و شما می‌توانید حد ضرر خود را باتوجه‌به این نقاط جابه‌جا کنید.

برای مثال، اگر در یک معامله خرید هستید، با بالارفتن نقطه‌های SAR می‌توانید حد ضرر را نیز به‌تدریج بالاتر ببرید. در این صورت اگر قیمت برگردد، معامله با سود بیشتر یا زیان کمتر بسته می‌شود.

نحوه استفاده از پارابولیک سار در تریدینگ ویو

برای اضافه‌کردن اندیکاتور پارابولیک سار به نمودار در تریدینگ ویو، ابتدا نمودار ارز دیجیتال موردنظر خود را باز کنید. سپس از نوار بالای نمودار روی Indicators بزنید و عبارت Parabolic SAR را جست‌وجو و انتخاب کنید. پس از انتخاب، نقطه‌های SAR روی نمودار قیمت نمایش داده می‌شوند.

در حالت پیش‌فرض، این اندیکاتور سه تنظیم اصلی دارد:

• مقدار شروع (Start): مقدار اولیه ضریب شتاب (AF) را تعیین می‌کند.
• میزان افزایش (Increment): میزان افزایش ضریب شتاب را مشخص می‌کند. با ثبت سقف جدید در روند صعودی یا کف جدید در روند نزولی، AF به‌اندازه این مقدار افزایش پیدا می‌کند.
• حداکثر مقدار (Maximum): حداکثر مقدار ضریب شتاب را مشخص می‌کند و اجازه نمی‌دهد AF از این مقدار بالاتر برود.

تنظیمات پیش‌فرض می‌توانند نقطه شروع مناسبی برای بررسی اندیکاتور باشند، اما میزان حساسیت مناسب SAR می‌تواند باتوجه‌به بازار، تایم‌فریم و استراتژی معاملاتی متفاوت باشد.

در بیشتر مواقع، می‌توانید پارابولیک سار را با تنظیمات پیش‌فرض استفاده کنید. بااین‌حال باتوجه‌به شرایط بازار، تایم‌فریم و استراتژی معاملاتی می‌توانید آنها را تغییر دهید تا سیگنال‌های دقیق‌تری دریافت کنید.

بعد از اضافه‌کردن اندیکاتور، مهم‌ترین چیزی که باید بررسی کنید محل قرار گرفتن نقاط نسبت به کندل‌های قیمت است.

اگر نقطه‌ها زیر کندل‌ها قرار داشته باشند، وضعیت پارابولیک سار صعودی است. از این سیگنال می‌توانید در کنار سایر ابزارهای تحلیل، برای بررسی موقعیت‌های احتمالی خرید استفاده کنید.

اگر نقطه‌ها بالای کندل‌ها قرار بگیرند، هشداری برای کاهش قیمت را به شما نشان می‌دهند.

یکی از سیگنال‌های مهم پارابولیک سار، جابه‌جایی نقاط ازیک‌طرف قیمت به‌طرف دیگر است. برای مثال، اگر نقاطی که تا قبل از آن زیر کندل‌ها قرار داشتند، ناگهان بالای کندل‌ها ظاهر شوند، احتمال تغییر روند از صعودی به نزولی را نشان می‌دهند.

البته این جابه‌جایی به‌تنهایی سیگنال قطعی خرید یا فروش نیست و بهتر است پارابولیک سار را در کنار ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

استراتژی‌های معاملاتی با اندیکاتور پارابولیک سار

تشخیص سیگنال‌های خریدوفروش یکی از ساده‌ترین و کاربردی‌ترین استراتژی‌های معاملاتی است که با این اندیکاتور قابل‌تشخیص است. زمانی که از ایجاد اولین نقطه اندیکاتور در زیر نمودار قیمتی گذشت، شما باید از آخرین نقطه روند نزولی اندیکاتور یک خط افقی رسم کنید. زمانی که نمودار قیمت این خط افقی را قطع کند، دقیقاً جایی است که شما باید وارد موقعیت خرید شوید و سود مطلوبی کسب کنید.

استراتژی معاملاتی دیگری که با اندیکاتور پارابولیک سار قابل‌اجرا است، سیگنال فروش است که تقریباً شبیه سیگنال خرید است. زمانی که نقطه‌چین‌های اندیکاتور از زیر نمودار به بالای آن حرکت کنند، باید از آخرین نقطه‌ای که در زیر نمودار باقی‌مانده است یک خط افقی رسم کنید. محل تقاطع نمودار قیمت با این خط افقی، جایی است که باید وارد موقعیت فروش شوید تا از ضرر بیش‌ازحد خود جلوگیری کنید.

راه‌اندازی و تنظیم اندیکاتور ‏پارابولیک سار‏ در سایت تریدینگ ویو

برای این کار باید به سایت تریدینگ ویو مراجعه کنید و پس از باز کردن صفحه معاملاتی آن، روی Indicators که در بالای چارت قرار گرفته است کلیک کنید. در صفحه‌ای که باز می‌شوید کافی است که در قسمت جستجو عبارت SAR را وارد کنید. پس‌ازآن شما باید در قسمت شاخص‌های یافت شده شاخص Parabolic SAR را انتخاب کنید.

پس ‌از انتخاب اندیکاتور SAR، خواهید دید که نمودار این شاخص بر روی چارت قیمتی برای شما فعال‌شده که خط آن به شکل زیر مشخص شده است. با بردن نشانگر موس روی اندیکاتور که به‌اختصار در اول آن DMI نوشته شده، گزینه چرخ‌دنده که در واقع تنظیمات (Settings) ما است، نمایش داده می‌شود. می‌توانید تنظیمات این شاخص را از حالت پیش‌فرض به حالت‌های دلخواه تغییر دهید. زمانی که وارد بخش تنظیمات اندیکاتور حجم تعادلی می‌شوید با دو بخش Input و Style روبه‌رو خواهید شد.

در قسمت Input شما می‌توانید تغییرات زیر را اعمال کنید:

• در این قسمت شما می‌توانید میزان گام‌ و گام بیشینه را مشخص کنید که به طور پیش‌فرض بر روی 0.02 قرار گرفته‌اند.

و در قسمت Styles می‌توانید تغییرات زیر را اعمال کنید:

• در این قسمت شما می‌تواند رنگ خط پارابولیک سار را تغییر دهید که به طور پیش‌فرض به رنگ آبی است.

جمع‌بندی

این اندیکاتور یکی از چندین ابزار کاربردی در بازار ارزهای دیجیتال است که به تحلیلگران و معامله‌گران بازار کمک می‌کند تا فعالیت‌های پرسودتری داشته باشند. معامله‌گران در این بازار می‌توانند از این اندیکاتور و ترکیب آن با اندیکاتورهای دیگر استفاده کنند تا تحلیل درستی از ارز دیجیتال موردنظر خود داشته باشند. در این صورت است که معامله‌گران می‌توانند بهترین موقعیت‌ها برای خریدوفروش رمز ارزهای مختلف را پیدا و برای سرمایه‌گذاری حساب شده در آن‌‌ها اقدام ‌کنند.