اندیکاتور RSI که با نام شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) نیز شناخته می‌شود، یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال و یکی از مهم‌ترین اندیکاتورها در میان تحلیلگران و سرمایه‌گذاران به شمار می‌آید که بسیاری از معامله‌گران بازارهای مالی مانند بورس و ارزهای دیجیتال از آن برای شناسایی قدرت یا ضعف روند قیمتی استفاده می‌کنند. معامله‌گران با استفاده از اندیکاتور RSI علاوه بر پی بردن به قدرت و ضعف روند قیمتی، از طریق آن سیگنال خریدوفروش ارز دیجیتال نیز دریافت می‌کنند.
مقدمه‌ای بر اندیکاتور RSI و کاربردهای آن
در مقاله بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال هم گفتیم که یکی از پرکاربردترین روش‌ها برای تحلیل و پیش‌بینی بازار ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی تحلیل تکنیکال است که معامله‌گران برای دستیابی به سودهای قابل‌توجه و بهره بردن از نوسانات قیمتی، به تحلیل تکنیکال رو می‌آورند. یکی از پرکاربردترین و محبوب‌ترین ابزارهای موجود اندیکاتور RSI یا همان شاخص قدرت نسبی است که با استفاده از آن می‌توان روندهای قدرت و ضعف موجود در یک دارایی را شناسایی کرد.
اندیکاتور RSI یک اسیلاتور(Oscillator) به حساب می‌آید که کار آن اندازه‌گیری میزان سرعت و تغییرات قیمت است. شاخص قدرت نسبی بین 0 تا ۱۰۰ حرکت می‌کند و در این اندیکاتور، نقطه‌های ۳۰ و ۷۰ بسیار مهم هستند و سطح ۳۰ به عنوان سطح حمایتی و از سطح ۷۰ به عنوان سطح مقاومتی یاد می‌شود. به طور ساده‌تر، عدد بالای 70 نشان میدهد که معامله‌گر می‌تواند خرید کند چرا که بالای 70 اشباع خرید (Overbought) را نشان میدهد. برعکس این موضوع عدد پایین‌تر از 30 است که نشان‌دهنده‌ی اشباع فروش (Oversold) است.
از طرفی دیگر اگر خط شاخص قدرت نسبی در بین 30 و 70 در نوسان باشد، در این صورت روند خنثی را نشان میدهد و در روند خنثی وضعیت بازار مشخص نیست. زمانی که وضعیت بازار مشخص نباشد، معامله‌گران تمایلی به خریدوفروش ندارند و از آن خودداری می‌کنند تا وضعیت بازار یا آن دارایی مشخص شود. کاربرد مهم دیگر اندیکاتور RSI این است که می‌توانید از آن برای تشخیص خط روند نیز استفاده کنید؛ یعنی با تحلیل خط روند قادر هستید که به پیش‌بینی مهم‌ترین و حساس‌ترین نقاط خریدوفروش یک دارایی بپردازید و سیگنال‌های صعودی و نزولی دریافت کنید.
نحوه محاسبه و خواندن اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI تنظیمات پیش‌فرض مختلفی دارد و معامله‌گران طبق اهداف سرمایه‌گذاری خود تنظیمات موردنظرشان را انتخاب کنند. یکی از رایج‌ترین تنظیمات در شاخص قدرت نسبی، تنظیم دوره‌ی 14 روزه‌ی است. در این بازه‌ی 14 دوره‌ای میانگین سود (Average Gain) و میانگین ضرر (Average Loss) موردبررسی معامله‌گر قرار می‌گیرد (اطلاعات بیشتر در این زمینه را در مقاله حد سود و ضرر به دست آورید) که میانگین سود نشان‌دهنده تغییرات صعودی قیمت است و میانگین ضرر تغییرات نزولی قیمت را نشان میدهد. در صورتی که تنظیم ۱۴ دوره‌ای را انتخاب کنید، به این ترتیب میانگین‌های سود و ضرر در ۱۴ روز آخر به شما نشان داده می‌شود.
توجه داشته باشید که برای استفاده از اندیکاتور RSI نیازی به انجام محاسبات سخت ریاضی نیست چرا که عملیات میان‌گیری به صورت خودکار انجام می‌شود. از طرفی دیگر، تعداد کندل‌ها (Candle) برای تعیین میانگین سود و ضرر موردمحاسبه قرار می‌گیرند. برای این موضوع به کندل قبلی توجه می‌کنند و بسته شدن آن را با سود و زیان موردبررسی قرار می‌دهند. میانگین کندل‌های فعلی که قیمت آن‌ها از کندل‌های قبل از خود بیشتر باشند، نشان‌دهنده میانگین سود هستند. اگر میانگین کندل‌های فعلی کمتر از کندل‌های قبلی باشد، میانگین ضرر را نشان می‌دهند و محاسبات را طبق این میانگین‌های سود و ضرر حساب می‌کنند.
خواندن نمودارهای اندیکاتور RSI چندان دشوار نیست چرا که تفاوت زیادی بین آن‌ها وجود ندارد. در نمودارهای این اندیکاتور می‌توانید سه خط مهم را مشاهده کنید که به شرح زیر هستند:
- خط اول: نقطه‌چین‌هایی که به صورت مستقیم در بالا قرار دارند.
- خط دوم: نقطه‌چین‌هایی که به صورت مستقیم در پایین هستند.
- خط سوم: منحنی وسط نمودار که معمولاً طبق نوسانات مختلف از نقطه‌چین‌هایی که در بالا یا پایین هستند، رد می‌شوند.
منحنی‌های اندیکاتور RSI مناطق اشباع خرید یا فروش را نشان می‌دهند که دقیقاً در کجا واقع شده‌اند و معامله‌گر باید چه زمانی به معامله ورود کند. خطوط اول و دوم در واقع همان حرکت اندیکاتور RSI بین 0 تا 100 است که همان‌طور که می‌دانید پایین عدد 30 اشباع فروش و بالای عدد 70 اشباع خرید است. مهم‌ترین آن‌ها خط سوم است که در واقع منحنی وسط نمودار محسوب می‌شود. این منحنی در واقع سرعت حرکت بازار را به معامله‌گر نشان میدهد که معامله‌گر باید بر اساس آن استراتژی‌های خاص خود را برای کسب سود یا خروج به موقع تنظیم کند.
از این خطوط می‌توانید در تشخیص روند نیز بهره بگیرید و بر اساس آن شرایط نزولی یا صعودی بازار را تشخیص دهید. برای مثال در صورتی که اندیکاتور RSI از محدوده 50 به بالا حرکت کند، نشان‌دهنده‌ی مثبت بودن روند بازار است. این نشان میدهد که قیمت‌ها روند افزایشی به خود گرفته‌اند و معامله‌گران بیشتر روی خرید تمرکز دارند. در صورتی که اندیکاتور RSI از محدوده ۵۰ به سمت پایین حرکت کند، نشان‌دهنده نزولی بودن بازار است.
مفهوم واگرایی در اندیکاتور RSI و شرح آن
در صورتی که بین قیمت و اندیکاتور RSI اختلافی وجود داشته باشد، به آن واگرایی می‌گویند و وقتی این اختلاف رخ میدهد بدان معنی است که یک‌روند معکوس بالقوه در شرف وقوع است. بسیاری از تحلیلگران و معامله‌گران برای تحلیل‌های دقیق از شرایط بازار از واگرایی استفاده می‌کند که در اندیکاتور RSI دو نوع اصلی دارد و این واگرایی‌ها هر کدام به واگرایی مثبت و منفی تقسیم‌بندی می‌شوند. این دو واگرایی اصلی در اندیکاتور RSI به شرح زیر هستند:
- واگرایی معمولی (Regular Divergence): زمانی که روند نزولی باشد، شاهد رخ داد واگرایی مثبت خواهیم بود. واگرایی مثبت نشان‌دهنده‌ی رو به اتمام بودن روند نزولی و در شرف وقوع بودن روند صعودی است. برعکس این واگرایی معمولی منفی است. در انتهای یک‌روند صعودی، واگرایی معمولی منفی خودش را نشان میدهد که نشان‌دهنده‌ی تبدیل روند مثبت قیمت یک دارایی به روند نزولی است.
- واگرایی مخفی (Hidden Divergence): واگرایی مخفی نشان میدهد که روند همچنان ادامه دارد. زمانی که روند صعودی وجود دارد، واگرایی مخفی مثبت شکل می‌گیرد. برعکس این موضوع واگرایی مخفی نزولی است. در روندهای نزولی می‌توانید واگرایی منفی را پیدا کنید. وقتی یک‌روند نزولی ادامه‌دار است نشان میدهد که واگرایی مخفی منفی شکل گرفته است.
کاهش ریسک‌ها و استفاده از استراتژی‌های کاربردی در اندیکاتور RSI
دوره‌ی 14 روزه به طور پیش‌فرض مورداستفاده همه است و اگر در استفاده از این اندیکاتور چندان حرفه‌ای نباشید، بهترین انتخاب شما همان استفاده از تنظیمات پیش‌فرض است. در خصوص استفاده از این اندیکاتور نکات و استراتژی‌های مهمی وجود دارد که فراگرفتن آن‌ها می‌توانید در استفاده‌ی بهتر از این اندیکاتور به شما کمک کند. این نکات و استراتژی‌ها به شرح زیر هستند:
توجه به دوره زمانی (Time Frame) مهم است: در هنگام استفاده از اندیکاتور RSI متوجه خواهید شد که امکان رخ دادن واگرایی نزولی در دوره زمانی 15 دقیقه‌ای وجود دارد و خواهید فهمید که در چنین مواقعی سرعت عمل حرف اول را می‌زند و بازار آن‌طور که انتظار دارید به شما فرصت نمی‌دهد. به همین دلیل است که باید به سیگنال‌هایی که در تایم فریم‌های بالاتر و پایین‌تر شکل می‌گیرند، بسیار توجه کنید.
به نقاط اشباع خریدوفروش توجه کنید: این استراتژی در اندیکاتور RSI اهمیت زیادی دارد چرا که پس از یک اشباع خرید و دوره‌ی صعودی، معامله‌گران منتظر برگشت قیمت‌ها خواهند بود که این را از طریق منحنی اندیکاتور RSI متوجه می‌شوند و در انتظار اشباع فروش می‌مانند. مسلماً پس از اشباع فروش، قیمت پس از مدت‌زمانی کوتاه یا طولانی سیر صعودی به خود می‌گیرد و در واقع معامله‌گران منتظر این موقعیت و حدس زدن دقیق آن هستند. با این حال، روند نزولی ممکن است بیشتر از آن چیزی که انتظار می‌رود ادامه پیدا کند و به همین دلیل است که در کنار این اندیکاتور باید دیگر میانگین‌های متحرک و شاخص‌ها را در تصمیم خود لحاظ کنید.
در برخورد با واگرایی‌ها استراتژی داشته باشید: وقتی در اندیکاتور RSI واگرایی نزولی مشاهده کردید، توصیه می‌شود که وارد معامله فروش شوید و اقدامات حساب شده انجام دهید، زیرا معامله‌گران حرفه‌ای با فروش در واگرایی نزولی سودهای کلانی کسب می‌کنند. برعکس این موضوع واگرایی صعودی است که معامله‌گران اقدام به خرید می‌کنند و در انتظار تکرار این چرخه می‌مانند. دقت کنید که شما باید حد ضرر داشته باشید چرا که واگرایی‌ها و در کل تحلیل‌های شما ممکن است که همیشه درست نباشند و شرایط طور دیگری رقم بخورد.
مدیریت ریسک داشته باشید: اندیکاتور RSI مانند هر شاخص دیگری در بازار ارزهای دیجیتال کامل‌ترین نیست و نمی‌توان با اطمینان کامل تمامی برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود را حول آن پیاده کنید. بازار ارزهای دیجیتال یک بازار مالی پر نوسان است و اگر مدیریت ریسک نداشته باشید، با ضررهای جبران‌ناپذیری مواجه خواهید شد.
سیگنال‌های اشتباه را تشخیص دهید: افزایش و کاهشی شدن خطوط اندیکاتور RSI می‌توانند باعث شکل‌گیری سیگنال‌های جعلی نیز شوند و معامله‌گران ممکن است در نهایت به واسطه‌ی اطمینان کامل به این سیگنال‌ها، متحمل ضررهای سنگین شوند. ازاین‌رو، توصیه می‌شود که در کنار اندیکاتور RSI از دیگر اندیکاتورها نیز استفاده کنید.
راه‌اندازی و تنظیم اندیکاتور RSI در سایت تریدینگ ویو
برای این کار باید به سایت تریدینگ ویو مراجعه کنید و پس از باز کردن صفحه معاملاتی آن، روی Indicators که در بالای چارت قرار گرفته است کلیک کنید. در صفحه‌ای که باز می‌شوید کافی است که در قسمت جستجو به اختصار RSI را جستجو کنید. پس از آن شما باید در قسمت شاخص‌های یافت شده شاخص Relative Strength Index را مشاهده کنید. در صورت مشاهده، روی آن کلیک و آن را انتخاب کنید.
پس از انتخاب شاخص RSI، خواهید دید که نمودار این شاخص در زیر چارت برای شما فعال شده است و از گوشه سمت چپ پایین با انتخاب گزینه چرخ‌دنده که در واقع تنظیمات (Settings) ما است، می‌توانید تنظیمات این شاخص را از حالت پیش‌فرض به حالت‌های دلخواه تغییر دهید. زمانی که وارد بخش تنظیمات اندیکاتور RSI می‌شوید با دو بخش Input و Style روبه‌رو خواهید شد.
در قسمت Input شما می‌توانید تغییرات زیر را اعمال کنید:
- شما می‌توانید تایم‌فریم شاخص را تغییر دهید که به طور پیش‌فرض با تایم‌فریم چارت شما یکی است.
- شما می‌توانید دوره زمانی (RSI Length) را تغییر دهید که به طور پیش‌فرض روی 14 قرار دارد.
- قسمت Source عدد ورودی به اندیکاتور RSI محسوب می‌شود که به طور پیش‌فرض روی قیمت بسته شدن کندل یعنی Close قرار دارد.
و در قسمت Styles می‌توانید تغییرات زیر را اعمال کنید:
- امکان تغییر رنگ خط منحنی RSI وجود دارد که به طور پیش‌فرض رنگ بنفش است.
- امکان تغییر رنگ و نحوه‌ی نمایش سطح 70 روی نمودار شاخص RSI وجود دارد.
- امکان تغییر رنگ و نحوه‌ی نمایش سطح 30 روی نمودار شاخص RSI وجود دارد.
- امکان تغییر رنگ پس‌زمینه وجود دارد.
- مقدار اعشار در اعداد بین ۰ تا ۱۰۰
جمع‌بندی
شاخص قدرت نسبی یکی از معروف‌ترین اندیکاتورهایی است که روزانه توسط معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای استفاده می‌شود. کار با آن برای بیشتر معامله‌گران راحت است و این اندیکاتور توانسته فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب بسیاری را برای معامله‌گران فراهم کند. اندیکاتور RSI قابل اعتماد است، اما اگر در کنار آن از اندیکاتورهای دیگر و استراتژی‌های مختلف استفاده کنید، بهتر خواهد بود چرا که میزان خطای شما را در تحلیل‌ها کاهش میدهد و در معاملات خود موفقیت‌های بیشتری کسب خواهید کرد.
سؤالات متداول:
چه زمانی در اندیکاتور RSI موقعیت خوب برای خرید محسوب می‌شود؟
اگر قصد ورود به یک ارز دیجیتال و سرمایه‌گذاری در آن را داشته باشید، بهترین زمان در اندیکاتور RSI زمانی است که خط به 30 یا پایین‌تر می‌رود و اشباع فروش رخ میدهد که در آن لحظه قیمت در پایین‌ترین حالت خودش قرار دارد و شرایط خرید در قیمت ارزان فراهم است.
برای اندیکاتور RSI از چه تایم فریمی استفاده کنیم؟
تایم فریم 14 روزه که به طور پیش‌فرض در اندیکاتور RSI ثبت شده خوب است، اما بسیاری از تحلیلگران نسبت به بازه زمانی 8 تا 11 روزه نیز برای انتخاب در اندیکاتور RSI تأکید دارند.
بازار صعودی و نزولی را با اندیکاتور RSI چطور تشخیص دهیم؟
اگر عدد به دست آمده زیر ۳۰ باشد بازار گاوی و اگر بالای ۷۰ باشد بازار خرسی خواهد بود.
