اندیکاتور باند بولینگر یکی دیگر از شاخص‌های پراستفاده و مطرح در بازارهای مالی به خصوص ارزهای دیجیتال است که معامله‌گران از آن برای تشخیص اوج لحظه‌ای قیمت، کف‌های قیمتی و فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند. تحلیلگران و معامله‌گران حرفه‌ای اغلب از این اندیکاتور برای زمان‌هایی استفاده می‌کنند که بازار درگیر روندهای ثابت طولانی‌مدت و خسته‌کننده شده است.
اندیکاتور باند بولینگر با تکیه‌بر مفهوم ریاضی انحراف معیار، نوسان قیمت یک ارز دیجیتال را ارزیابی می‌کند و معامله‌گر می‌تواند تمامی داده‌های مربوط به قیمت ارز دیجیتال موردنظر را در بین ۲ باند بالا و پایین پیدا کند.
مقدمه‌ای بر اندیکاتور باند بولینگر و کاربردهای آن
اندیکاتور باند بولینگر که به اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger band) نیز معروف است، نخستین بار در دهه 1980 میلادی توسط John Bollinger که سابقه‌ی درخشانی در بازار بورس جهانی داشت به دنیای بازارهای مالی معرفی شد. این اندیکاتور در تشخیص نقاط ورود و خروج بسیار کاربری است و در بازارهای نوسانی بهترین بازخورد را دارد. با استفاده از این اندیکاتور، می‌توان در تایم فریم‌های هفتگی، روزانه و حتی ساعتی نیز نوسان قیمت گرفت و نقاط و ورود و خروج را به دست آورد.
کاربردی اساسی اندیکاتور باند بولینگر تشخیص نوسانات است. در واقع همان‌طور که گفته شد، این اندیکاتور در بازارهای نوسانی مانند ارزهای دیجیتال که در بیشتر مواقع نوسانات قیمتی شدیدی دارد، بهترین بازخورد را دارد و بهترین انتخاب برای تحلیل قیمتی استفاده از این اندیکاتور است. این اندیکاتور به طور کلی سطوح پایین یا اوج قیمتی یک ارز دیجیتال را در مدت‌زمان مشخص نشان می‌دهد، اما لازم به ذکر است که این اندیکاتور مانند تمامی شاخص‌های موجود جای خطا دارد و به‌خودی‌خود به شما سیگنال‌های خریدوفروش نمی‌دهد.
نحوه محاسبه و خواندن اندیکاتور باند بولینگر
اندیکاتور باند بولینگر از 3 باند مختلف تشکیل شده است که شامل اندیکاتور مووینگ اوریج (میانگین متحرک) و همچنین 2 انحراف معیار می‌شود. یکی از اصول اساسی و مهم در نحوه خواندن و درک اندیکاتور باند بولینگر بر روی نمودار قیمتی، تحلیل حرکت کندل‌های قیمتی در بین سقف و کف باند است. به طور ساده‌تر، میانگین متحرک اندیکاتور باند بولینگر به طور پیش‌فرض بر روی یک دوره زمانی 20 روزه محاسبه می‌شود، در این 20 روز شما یک باند برای سقف قیمتی و یک باند برای کف قیمتی خواهید داشت که این دو انحراف معیار شما محسوب می‌شود.
پیش از پرداختن به نحوه استفاده از اندیکاتور باند بولینگر، باید به نحوه محاسبه این 3 باند بپردازیم. همان‌طور که گفته شد، اندیکاتور باند بولینگر از 3 ناحیه تشکیل شده است که فرمول و نحوه محاسبه هر کدام به شرح زیر است:
- میانگین متحرک ساده (SMA): میانگین متحرک ساده یا اندیکاتور SMA که به آن خط میانی نیز می‌گویند، خط مرکزی باند بولینگر را شامل می‌شود و بسته به برنامه‌های سرمایه‌گذاری معامله‌گر و اهدافش می‌تواند متغیر باشد. برای مثال اگر معامله‌گر بخواهد برای تشخیص نقاط خریدوفروش در کوتاه‌مدت از آن استفاده کند، از یک دوره زمینی 5 الی 14 روزه استفاده می‌کند. این مدت‌زمان در دوره‌های زمانی بلند‌مدت به یک دوره‌ی 20 الی 50 روزه ارتقا پیدا می‌کند. فرمول محاسبه آن به شرح زیر است:
(SMA) میانگین متحرک ساده – ۲۰ = باند میانه
- باند بالایی(Upper Band): باند بالایی شامل میانگین متحرک ساده به اضافه چند برابر انحراف استاندارد است. معمولاً در اندیکاتور بولینگر باند، میانگین متحرک ساده را با ۲ برابر انحراف استاندارد حرکت قیمت جمع می‌بندند تا باند بالایی به دست آورده شود و احتمال خطا نیز کاهش پیدا کند. فرمول محاسبه باند بالایی به شرح زیر است:
میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه + (انحراف معیار ۲۰ روزه * ۲) = باند بالایی
- باند پایین (Lower Band): مؤلفه سوم اندیکاتور باند بولینگر یعنی باند پایین شامل میانگین متحرک ساده منهای چند برابر انحراف استاندارد است. فرمول محاسبه آن به طور کامل به شرح زیر است:
میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه – (انحراف معیار ۲۰ روزه * ۲) = باند پایینی
پیش از پرداختن به نحوه استفاده از این اندیکاتور، بهتر است به مواردی که باید در هنگام خواندن و تحلیل اطلاعات داده شده توسط اندیکاتور باند بولینگر توجه داشته باشیم نیز بپردازیم. برای اینکه بتوانید به‌عنوان یک تریدر حواس‌جمع و دقیق از نشانه‌های این اندیکاتور استفاده کنید، باید توانایی درک صحیح اطلاعات را داشته باشید. این 5 نکته که دانستنشان در تفسیر اندیکاتور باند بولینگر به معامله‌گران کمک شایانی می‌کند، به شرح زیر است:
- احتمال نوسان قیمتی شدید برای یک ارز دیجیتال زمانی رخ می‌دهد که باندها باریک‌تر شده باشند. این نشانه می‌تواند آغازگر یک حرکت سودآور باشد، اما باید حواستان به نوسانات قیمتی کاذب باشد، پیش می‌آید که یک ارز دیجیتال در ابتدا یک روند پیش‌بینی شده را طی می‌کند، اما ناگهان در جهت معکوس به رشد خود ادامه می‌دهد.
- گاهی ممکن است که نوسانات قیمتی یک ارز دیجیتال بسیار افزایش پیدا کند و فاصله‌ی بین باندها از یکدیگر به اختلاف قابل توجهی برسد. این شرایط بدان معنی است که نوسان قیمت احتمالاً در همان‌جا متوقف خواهد شد.
- قیمت یک ارز دیجیتال ممکن است در جریان یکی از باندها دچار جهش شود. به عبارت ساده‌تر ممکن است که نوسان قیمت در یک باند شروع شود، خاتمه یابد و سپس در باند بعدی به تحرکات خود ادامه دهد. یک تریدر می‌تواند از این نوع نوسانات برای تعیین اهداف سودآور استفاده کند. به‌عنوان مثال، اگر قیمت یک ارز دیجیتال از باند پایین جهش کند و از میانگین متحرک هم بگذرد، می‌توان باند بالایی را به‌عنوان نقطه هدف سودآوری تلقی کرد.
- اگر محدوده قیمت از فضای هر ۲ باند خارج گردد، تریدرها می‌توانند انتظار داشته باشند که نوسان قیمتی قوی‌تر می‌شود.
فراموش نکنید که هیچ اندیکاتوری وجود ندارد که بدون خطا نباشد و بتواند به‌خودی‌خود اطلاعات سرمایه‌گذاری قوی‌ای بدهد. این اندیکاتور سیستم‌های معاملاتی مستقل نیستند و صرفاً اطلاعاتی در مورد نوسانات قیمت به شما می‌دهند. ازاین‌رو، معامله‌گران باید در هنگام استفاده از اندیکاتور باند بولینگر، برای دقیق‌تر کردن تشخیص خود از سایر شاخص‌هایی که سیگنال‌های بهتر و دقیق‌تری ارائه می‌دهند استفاده کنند و اندیکاتورها با یکدیگر ترکیب کنند.
آموزش استفاده از اندیکاتور باند بولینگر
در مطلب بهترین اندیکاتور ارز دیجیتال هم گفتیم که از باند بولینگر به طور گسترده در بازارهای مالی سنتی مانند بورس استفاده می‌شود، اما این اندیکاتور در بازار ارزهای دیجیتال نیز کاربردهای بسیاری دارد. روش‌های مختلفی برای تفسیر و استفاده از اندیکاتور باند بولینگر وجود دارد، اما همان‌طور که گفته شد، نباید به تنهایی به این اندیکاتور اطمینان کرد و باید از سایر شاخص‌ها در کنار این شاخص استفاده کرد. باند بولینگر یک شاخص برای تشخیص نقاط ورود و خروج یک ارز دیجیتال در اوج و کف قیمتی در روندهای نوسانی است که می‌توان اطلاعات زیر را از آن دریافت کرد:
- هنگامی که قیمت به اوج و کف باندهای بالا یا پایین می‌رسد، باید شاخص‌های دیگر را به سرعت چک کرد تا از شرایط نوسانی قیمتی ارز دیجیتال موردنظر اطمینان حاصل شود و ادامه‌دار بودن یا نبودن روند قیمتی را به دست آوریم. اگر ادامه‌دار بودن نوسان قیمت تائید نشود، باید حرکت نشان داده شده توسط باند بولینگر را معکوس تلقی کنیم.
- نوسانات قیمتی که خارج از باندهای بالا و پایین رخ می‌دهد عموماً نشانگر یک روند معکوس هستند.
- نوسان قیمتی که از یک باند شروع و به باندی دیگر ختم می‌شود، قابل بررسی و انتخاب برای سرمایه‌گذاری است.
- هر چه دوره‌های نوسان قیمتی کمتر باشد، تمایل به شکست یا همان جهش (Breakout) بیشتر است.
در ادامه‌ی نحوه استفاده از اندیکاتور باند بولینگر، چند مفهوم مهم و حیاتی وجود دارد که دانستن آن‌ها در نحوه استفاده از اندیکاتور باند بولینگر لازم است:
مفهوم فشردگی (The Squeeze)
فشردگی مفهوم اصلی اندیکاتور است که در استفاده از آن باید به آن توجه داشته باشید. هنگامی که 2 باند بالایی و پایینی به یکدیگر نزدیک می‌شود میانگین متحرک را در یک دوره زمانی مشخص محدود می‌کنند، مفهوم فشردگی تعریف می‌شود. فشردگی نوسانات قیمتی کوتاه‌مدت یا به عبارتی کم را نشان می‌دهد و از نگاه معامله‌گران، نشانه‌ی خوبی برای احتمال افزایش مجدد نوسان قیمت یا فرصت‌های معاملاتی است.
هیچ‌کدام از باندهای بالایی و پایین به‌خودی‌خود به زمان یا جهت تغییر قیمت اشاره‌ای نمی‌کنند. از سوی دیگر، هرچقدر باندها به‌صورت گسترده‌تر حرکت کنند، احتمال کاهش نوسانات هم بیشتر خواهد بود. در چنین شرایطی می‌توان از مفهوم فشردگی برای تخمین اتفاقات بعدی استفاده کرد و به همین دلیل است که در اندیکاتور باند بولینگر جایگاه اساسی‌ای دارد.
مفهوم شکست یا جهش (Breakout)
در اندیکاتور باند بولینگر، تقریباً تمامی تعیین قیمت‌ها در بین محدوده 2 باند بالا و پایینی اتفاق می‌افتد. به همین دلیل است که دنبال کردن جهش‌ها یا به عبارتی شکست‌های قیمتی که به خارج شدن قیمت از محدوده باندها منجر می‌شود، اشتباه مهلک بسیاری از معامله‌گران در بازار ارزهای دیجیتال است. بسیاری به اشتباه گمان می‌کنند که قیمتی که در سطح بالای هر کدام از باندها قرار گرفته و از محدوده خارج شده است، نشانه‌ای برای فروش یا خرید دارایی‌های دیجیتال، این در حالی است که شکست هم مثل فشردگی، به‌خودی‌خود هیچ سیگنالی در مورد جهت یا میزان نوسان ارائه نمی‌دهد.
مفهوم حرکت معکوس (Reversal)
با این حال، به عقیده‌ی بسیاری، زمانی که نوسان قیمت از محدوده باندها خارج می‌شود، تمایل به شکست قیمتی و برگشتن به داخل محدوده را دارد، اما چنین چیزی همیشه اتفاق نمی‌افتد و به همین دلیل است که همواره تأکید می‌شود که در تائید صحت نوسان قیمتی و انتخاب برای خرید یا فروش، از دیگر شاخص‌ها در کنار اندیکاتور باند بولینگر استفاده کنید.
راه‌اندازی و تنظیم اندیکاتور باند بولینگر در سایت تریدینگ ویو
برای این کار باید به سایت tradingview مراجعه کنید و پس از باز کردن صفحه معاملاتی آن، روی Indicators که در بالای چارت قرار گرفته است کلیک کنید. در صفحه‌ای که باز می‌شوید کافی است که در قسمت جستجو Bollinger Band را جستجو کنید. پس‌ازآن شما باید در قسمت شاخص‌های یافت شده شاخص باند بولینگر را مشاهده کنید. در صورت مشاهده، روی آن کلیک و آن را انتخاب کنید.
پس از انتخاب اندیکاتور باند بولینگر، خواهید دید که نمودار این شاخص در زیر چارت برای شما فعال شده است که در بالای نمودار و زیر اسم آن ارز دیجیتال مشخص شده است و در نمودار قیمتی ارز دیجیتال موردنظر شما باندهای باند بولینگر با رنگ‌های نارنجی و آبی مشخص شده است. با بردن نشانگر موس روی اندیکاتور که به اختصار در اول آن BB نوشته شده، گزینه چرخ‌دنده که در واقع تنظیمات (Settings) ما است، نمایش داده می‌شود. می‌توانید تنظیمات این شاخص را از حالت پیش‌فرض به حالت‌های دلخواه تغییر دهید. زمانی که وارد بخش تنظیمات اندیکاتور باند بولینگر می‌شوید با دو بخش Input و Style روبه‌رو خواهید شد.
در قسمت Input شما می‌توانید تغییرات زیر را اعمال کنید:
- شما می‌توانید تایم فریم شاخص را تغییر دهید که به طور پیش‌فرض با تایم فریم چارت شما یکی است.
- شما می‌توانید دوره زمانی (Length) را تغییر دهید که به طور پیش‌فرض روی 20 قرار دارد.
- قسمت Source عدد ورودی به اندیکاتور RSI محسوب می‌شود که به طور پیش‌فرض روی قیمت بسته شدن کندل یعنی Close قرار دارد.
و در قسمت Styles می‌توانید تغییرات زیر را اعمال کنید:
- امکان تغییر رنگ باند میانی یا همان میانگین متحرک وجود دارد که به طور پیش‌فرض رنگ نارنجی است.
- امکان تغییر رنگ باند بالایی اندیکاتور باند بولینگر وجود دارد که به طور پیش‌فرض آبی است.
- امکان تغییر رنگ باند پایینی اندیکاتور باند بولینگر وجود دارد که به طور پیش‌فرض آبی است.
- امکان تغییر رنگ پس‌زمینه وجود دارد.
جمع‌بندی
در دنیای ارزهای دیجیتال، تلاش برای به سود رسیدن بدون استفاده از تحلیل تکنیکال نوعی درجا زدن است و تنها به زیان‌های بسیار و جبران‌ناپذیر منجر می‌شود. خود تحلیل تکنیکال نیز به پلتفرم‌های تحلیلی و اندیکاتورهای تخصصی‌ای که دارد وابسته است و مهم است که معامله‌گر چطور از امکاناتی که در اختیارش قرار دارد استفاده می‌کند. اندیکاتور باند بولینگر یکی از همان ابزارهای تخصصی در تحلیل تکنیکال است که در ترکیب با سایر شاخص‌ها می‌توانند تحلیل‌های قیمتی فوق‌العاده‌ای در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهد.
