یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک (Moving Average) است که در بازار ارزهای دیجیتال کاربرد فراوانی دارد. میانگین متحرک به طور خلاصه که با عنوان MA نیز ذکر می‌شود وظیفه‌ی ساده‌سازی روند قیمتی یک دارایی را در یک بازه زمانی مشخص بر عهده دارد. در این مقاله از سرمایکس، قصد داریم که به طور خاص به معرفی اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) بپردازیم و نحوه استفاده از آن را نیز توضیح دهیم. سایر میانگین متحرک ها را نیز در مطالب جدا با نام اندیکاتور میانگین متحرک نمایی، اندیکاتور TMA و اندیکاتور مووینگ اوریج برای شما توضیح داده ایم.
در این مقاله خواهید خواند:
- مقدمه‌ای بر اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) و کاربردهای آن
- نحوه محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA)
- آموزش تفسیر و استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA)
- الگوهای معاملاتی محبوب در اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA)
- راه‌اندازی و تنظیم اندیکاتور SMA در سایت تریدینگ ویو
- سؤالات متداول
مقدمه‌ای بر اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) و کاربردهای آن
یک میانگین متحرک ساده (SMA)، میانگین قیمت‌های یک ارز دیجیتال را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌کند و این محاسبات معمولاً با قیمت‌های نهایی روند قیمتی آن دارایی انجام می‌شود. میانگین متحرک ساده، میانگین قیمت‌های یک دارایی را در یک دوره مشخص محاسبه می‌کند که این دوره می‌تواند به دلخواه انتخاب شود. می‌تواند ۳ روزه، ۴ ماهه، ۱ ساله و دیگر بازه‌های زمانی باشد. از طرفی دیگر، یک میانگین متحرک ساده می‌تواند به نوعی روند قیمتی یک دارایی را به سمت نزولی یا صعودی تائید کند.
برای درک بهتر اندیکاتور میانگین متحرک ساده، باید بدانید که این اندیکاتور میانگین روند قیمت کلی دارایی‌ای است که از تقسیم مجموع آخرین قیمت‌ها بر تعداد زمان‌های یک دوره‌ی انتخابی محاسبه می‌شود. برای مثال، ممکن است یک قیمت به مجموع آخرین قیمت‌های یک دارایی دیجیتال اضافه شود و سپس به تعداد دوره‌های کل این بازه زمانی تقسیم شود تا میانگین متحرک ساده محاسبه شود. در دنیای ارزهای دیجیتال، دارایی‌ها در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت تغییرات سریع‌تری دارند و بالعکس، در بازه‌های زمانی بلندمدت تغییرات قیمتی کندتری دارند.
نحوه محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA)
اندیکاتور میانگین متحرک ساده شاخصی مبتنی بر روند روزانه‌ی قیمت در یک بازه زمانی مشخص در تحلیل تکنیکال است و همان‌طور که گفته شد، این بازه زمانی می‌تواند 3 روزه و یا حتی 1 ساله باشد. در خصوص محاسبه‌ی شاخص میانگین متحرک ساده فرمول زیر حاکم است که از آن برای محاسبه‌ی داده‌ها و به دست آوردن نتیجه نهایی استفاده می‌شود:
در تصویر فرمول بالا، An قیمت ارز دیجیتال را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. در فرمول، n که در مخرج قرار دارد، تعداد بازه‌های زمانی ما است. برای مثال، شما قصد دارید که روند قیمتی بیت‌کوین (BTC) را در یک بازه زمانی 7 روزه محاسبه کنید. به طور خلاصه، یک میانگین متحرک ساده‌ی 7 روزه داده‌های قیمتی 7 روز اول را جمع می‌بندد و به تعداد روزهای آنکه در این حالت 7 است، تقسیم می‌کند.
آموزش تفسیر و استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA)
در مقاله بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال هم گفتیم که میانگین متحرک ساده (SMA) به گونه‌ای قابل شخصی‌سازی است چرا که برای بازه‌های مختلف زمانی امکان انجام محاسبات را دارد و می‌تواند روند قیمتی یک دارایی دیجیتال را مشخص کند. در بازارهای نوسانی، از میانگین متحرک ساده برای هموار کردن نوسانات قیمتی استفاده می‌کنند تا معامله‌گران بتوانند روند قیمتی را راحت‌تر به دست بیاورند. اگر میانگین متحرک ساده به سمت بالا باشد، به این معنی است که قیمت آن ارز دیجیتال در حال افزایش است. اگر به سمت پایین باشد، به این معنی است که قیمت آن ارز دیجیتال در حال کاهش است.
از طرفی دیگر، هرچه بازه‌ی زمانی برای میانگین‌های حرکتی طولانی‌تر باشد، میانگین متحرک ساده هموارتر است و وضعیت دقیق‌تر و جامع‌تری از روند قیمتی ارز دیجیتال موردنظر می‌دهد. همچنین هرچه بازه زمانی کوتاه‌تر باشد، نوسانات بیشتری را در روند قیمتی شاهد خواهیم بود، اما مزیت آن این است که خوانش آن به‌روزتر و نزدیک‌تر به مقدار فعلی آن خواهد بود. میانگین متحرک ساده از شاخص‌های محبوب در بازار ارزهای دیجیتال برای تشخیص روند قیمتی و هموار کردن آن استفاده می‌کنند، اما لازم به ذکر است که این شاخص معمولاً به صورت تنهایی استفاده نمی‌شود و از آن در کنار سایر شاخص‌های معاملاتی استفاده می‌شود.
استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک ساده در کنار سایر شاخص‌ها به عنوان مکمل به این دلیل است که معامله‌گر می‌خواهد به طور دقیق‌تر به روند قیمتی دست پیدا کند و در واقع احتمال خطا در تحلیل قیمتی را کاهش دهد. اندیکاتورهای معاملاتی تحلیل تکنیکال بی‌نقص نیستند و هیچ ضمانتی مبنی بر اینکه پیش‌بینی دقیقی ارائه می‌دهند وجود ندارد. به همین دلیل است که معامله‌گران از شاخص‌ها در کنار یکدیگر استفاده می‌کنند تا درصد خطا را کاهش دهند.
الگوهای معاملاتی محبوب در اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA)
در خصوص میانگین متحرک ساده، دو الگوی معاملاتی محبوب و پراستفاده وجود دارد که شامل الگوهای معاملاتی تقاطع مرگ و تقاطع طلایی می‌شود. معرفی و نحوه استفاده از این دو الگو معاملاتی به شرح زیر است:
- تقاطع مرگ (Death Cross): این الگو معاملاتی زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک ساده‌ی ۵۰ خط میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه را به سمت پایین قطع کند؛ این حالت یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می‌شود که بدان معنی است که احتمال کاهش قیمت در آینده وجود دارد.
- تقاطع طلایی (Golden Cross): این الگو معاملاتی زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک ساده کوتاه‌مدت خط میانگین متحرک ساده بلندمدت را به سمت بالا می‌شکند. این حالت بدان معنی است که احتمال می‌رود در دارایی دیجیتال موردنظر در روندهای قیمتی آینده افزایش قیمت را تجربه کند. همچنین اگر در این بازه زمانی حجم معاملاتی نیز بالا باشد، یک سیگنال صعودی بسیار خوب محسوب می‌شود.
راه‌اندازی و تنظیم اندیکاتور SMA در سایت تریدینگ ویو
برای این کار باید به سایت تریدینگ ویو مراجعه کنید و پس از باز کردن صفحه معاملاتی آن، روی Indicators که در بالای چارت قرار گرفته است کلیک کنید. در صفحه‌ای که باز می‌شوید کافی است که در قسمت جستجو عبارت SMA را وارد کنید. پس‌ازآن شما باید در قسمت شاخص‌های یافت شده شاخص Moving Average Simple را مشاهده کنید. در صورت مشاهده، روی آن کلیک و آن را انتخاب کنید.
پس از انتخاب اندیکاتور میانگین متحرک ساده، خواهید دید که نمودار این شاخص روی چارت قیمتی برای شما فعال‌شده که با خط آبی روند آن مشخص شده است. با بردن نشانگر موس روی اندیکاتور که به اختصار در اول آن MA نوشته شده، گزینه چرخ‌دنده که در واقع تنظیمات (Settings) ما است، نمایش داده می‌شود. می‌توانید تنظیمات این شاخص را از حالت پیش‌فرض به حالت‌های دلخواه تغییر دهید. زمانی که وارد بخش تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک ساده می‌شوید با دو بخش Input و Style روبه‌رو خواهید شد.
در قسمت Input شما می‌توانید تغییرات زیر را اعمال کنید:
- Source: اینکه چه داده‌ای از کدام نمودار قیمتی در محاسبات استفاده شود را تعیین می‌کند. این مقدار به صورت پیش‌فرض روی قیمت بسته شدن (Closing Price) تنظیم شده است.
- Length: در این قسمت دوره‌ی میانگین متحرک ساده را انتخاب می‌کنید که این مقدار به صورت پیش‌فرض 9 روز است.
- Offset: تغییر این عدد، میانگین متحرک را نسبت به بازار فعلی به سمت جلو یا عقب حرکت می‌دهد. مقدار پیش‌فرض 0 است.
و در قسمت Styles می‌توانید تغییرات زیر را اعمال کنید:
- MA: ظاهر و نمایش خط میانگین متحرک را تغییر می‌دهد. با این گزینه می‌توانید رنگ، ضخامت و استایل خط MA را انتخاب کنید.
جمع‌بندی
میانگین متحرک از جمله اندیکاتورهای تشخیص و تائید روند به حساب می‌آید که با هموار کردن داده‌های قیمتی و ساخت یک خط پیوسته، روند قیمتی را ساده‌سازی می‌کند و به ما در تشخیص راحت‌تر روند قیمتی کمک می‌کند. اندیکاتور میانگین متحرک ساده به تنهایی نمی‌تواند به طور قطع روند آینده یک ارز دیجیتال را پیش‌بینی کند و بهتر است که در کنار این شاخص، از سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال نیز استفاده شود.
سؤالات متداول
انواع میانگین متحرک کدم‌اند؟
سه میانگین متحرک شامل ساده، نمایی و وزنی وجود دارد که هر کدام کاربردهای خاص خود را داشته و اطلاعات مختلفی را نمایش می‌دهند.
میانگین متحرک ساده بلندمدت بهتر است یا کوتاه‌مدت؟
هرچه بازه‌ی زمانی برای میانگین‌های حرکتی طولانی‌تر باشد، میانگین متحرک ساده هموارتر است و وضعیت دقیق‌تر و جامع‌تری از روند قیمتی ارز دیجیتال موردنظر می‌دهد. همچنین هرچه بازه زمانی کوتاه‌تر باشد، نوسانات بیشتری را در روند قیمتی شاهد خواهیم بود، اما مزیت آن این است که خوانش آن به‌روزتر و نزدیک‌تر به مقدار فعلی آن خواهد بود. در نتیجه، بسته به نیاز شما هر کدام مزایای خودشان را دارند.
آیا می‌توان از اندیکاتور میانگین متحرک ساده به تنهایی استفاده کرد؟
امکانش وجود دارد، اما توصیه نمی‌شود چرا که احتمال بروز خطا در تمامی شاخص‌های معاملاتی وجود دارد و بهتر است که برای کم کردن احتمال خطا، از شاخص‌های دیگری در کنار شاخص میانگین متحرک ساده استفاده کرد.
