شاخص حرکت دار که به عنوان اندیکاتور DMI نیز شناخته می‌شود، یکی از شاخص‌های نه چندان مطرح، اما قدرتمند در بازارهای مالی است که امکان تشخیص جهت قیمت یک دارایی مالی را دارد. اندیکاتور DMI یا همان شاخص حرکت دار همچنین قدرت روند سهم‌ها را نیز تشخیص می‌دهد و به همین دلیل است که بسیاری از تحلیلگران و معامله‌گران بازار ارزهای دیجیتال، از این اندیکاتور در کنار سایر شاخص‌ها برای تشخیص جهت قیمت ارز دیجیتال و قدرت آن استفاده می‌کنند.
مقدمه‌ای بر اندیکاتور DMI و کاربردهای آن
همان طور که در مقاله بهترین اندیکاتور ارز دیجیتال هم گفتیم، شاخص حرکت دار (Directional movement index) که به اختصار DMI نامیده می‌شود، اندیکاتوری است که شخصی به نام جی وایلدر آن را در سال 1978 میلادی طراحی کرد. معامله‌گران می‌توانند با کمک این اندیکاتور جهت حرکت و قدرت روند یک دارایی مالی را شناسایی کنند. این اندیکاتور جهت حرکت دارایی را تشخیص می‌دهد و با بررسی سقف‌ها و کف‌های قیمتی در نمودار، می‌تواند روند حرکتی دارایی را موردبررسی قرار بدهد و طبق آن با دو خط اصلی این اندیکاتور، سیگنال خرید یا فروش بدهد.
اندیکاتور DMI، دو خط را برای تعیین جهت قیمت آن دارایی روی نمودار قرار می‌دهد. خط حرکت دار +DI و خط حرکت دار DI- که با استفاده از این دو می‌توان قدرت روند و جهت آن را تحلیل کرد و مطابق با داده‌های آن به انجام معاملات و سرمایه‌گذاری بر روی آن دارایی پرداخت. به طور کلی، اندیکاتور DMI توانایی تشخیص جهت روند قیمتی و دریافت سیگنال‌های معاملاتی را بر عهده دارد.
نحوه محاسبه شاخص حرکتدار
بر اساس خطوط اندیکاتور DMI، می‌دانیم که باید دو خط اصلی این شاخص یعنی DI+ و DI- را محاسبه کنیم. برای محاسبه‌ی این دو خط اصلی باید از فرمول‌های زیر استفاده کنیم:
سقف کنونی – سقف قبلی = DI+
کف کنونی – کف قبلی = DI-
همچنین برای محاسبه‌ی این شاخص، باید خط ADX را نیز در نظر بگیریم چرا که این خط خود قدرت روند دارایی را در بازار بررسی می‌کند و وجود یا عدم وجود روند در نمودار را شناسایی می‌کند.
همچنین پارامتر دیگری به نام Smoothed وجود دارد که در یک دوره‌ی زمانی 14 روزه رخ می‌دهد اندیکاتور DMI را می‌سنجد و میانگین جمع 14 روز ابتدایی را محاسبه می‌کند و نتیجه را در قالب یک عدد نهایی به دست می‌آورد. به طور کلی، فرمول‌های محاسبه پارامترها و خطوط اندیکاتور DMI به شرح زیر هستند:
آموزش تفسیر و استفاده از اندیکاتور DMI
خط DI+ قدرت حرکت صعودی قیمت و خط DI- قدرت حرکت نزولی قیمت یک دارایی را اندازه‌گیری می‌کنند؛ بنابراین این دو خط در کنار یکدیگر قدرت نسبی خریداران نسبت به فروشندگان و برعکس را نشان می‌دهند. در ابتدا توجه به این نکته ضروری است که کدام یک از این دو خط بالای دیگری قرار گرفته است. به خطی که بالای دیگری قرار گرفته DI غالب گفته می‌شود چرا که این DI قوی‌تر است و احتمال اینکه روند آینده قیمت به سمت آن باشد بالاتر است.
تنها در صورتی جایگاه غالب خریداران و فروشندگان عوض می‌شود که این دو خط با یکدیگر کراس یا عبارتی از یکدیگر عبور کنند. کراس زمانی رخ می‌دهد که DI پایینی DI غالب یا بالایی را به سمت بالا قطع کند. شاید به نظر برسد کراس این دو خط سیگنال واضحی برای ورود به معامله‌ی خرید یا فروش باشد، اما بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای در این مواقع به بررسی داده‌های دیگر اندیکاتورها می‌پردازند تا به درست بودن سیگنال خرید یا فروش اندیکاتور DMI در این مواقع پی ببرند. همچنین لازم به ذکر است که بسیاری کراس دو خط اندیکاتور DMI را نادیده می‌گیرند چرا که بازار ممکن است نوساناتی داشته باشد که باعث به‌روز سیگنال‌های دارای خطا شده باشد.
اگر بازار پر نوسان باشد، کراس این دو خط خیلی با تأخیر سیگنال ارز دیجیتال خرید یا فروش می‌دهد؛ بنابراین بهتر است کراس دو خط DMI را صرفاً به عنوان وجود پتانسیلی برای تغییر روند در نظر گرفت. از دیگر استفاده‌های اندیکاتور DMI برای تائید حرکت قیمت یک دارایی است. این شاخص معمولاً با قیمت حرکت می‌کند و اگر افزایش قیمت رخ داده باشد خط DI+ نیز بالا می‌رود و اگر کاهش قیمت رخ داده باشد خط DI+ به سمت پایین میل می‌کند. توجه به این نکته ضروری است که DI- برعکس عمل می‌کند، به این معنی که وقتی قیمت کاهش پیدا کند، DI- به سمت بالا حرکت می‌کند و وقتی افزایش قیمت رخ بدهد، DI+ به سمت پایین کاهش پیدا می‌کند.
درک سیگنال‌های اندیکاتور حرکت دار بسیار ساده است. هنگامی که DI+ غالب است و افزایش پیدا می‌کند، جهت قیمت به سمت بالا است. زمانی که DI- غالب است و افزایش پیدا می‌کند، جهت روند قیمت به سمت پایین است. با این حال، لازم به ذکر است که در این میان باید به قدرت حرکت نیز توجه نمود. هر خط DI می‌تواند مقداری بین صفر تا 100 را داشته باشد. هر چه مقدار DI بیشتر باشد، قدرت حرکت قیمت در روند مربوطه بیشتر است. مقادیر DI بالای ۲۵ به معنی قوی بودن روند است و مقادیر کمتر از ۲۵ نشان می‌دهد که قیمت حرکتِ جهت‌دار ضعیفی دارد.
محدودیت‌های اندیکاتور DMI
این شاخص مانند بسیاری از اندیکاتورهای موجود در بازار دارای نکات منفی و محدودیت‌های قابل‌توجهی است که این محدودیت‌ها در شاخص حرکت دار به شرح زیر هستند:
- اندیکاتور DMI پتانسیل صدور سیگنال‌های خطای زیادی را دارد: این شاخص به تنهایی می‌تواند سیگنال‌های خرید یا فروش غلط زیادی صادر کند به خصوص اینکه بخشی از سیستم بزرگتری به نام شاخص حرکت جهت‌دار میانگین (اندیکاتور ADX) است و مانند سایر اندیکاتورها به تنهایی عاری از خطا نیست و نیاز است که در هنگام استفاده از این شاخص آن را با سایر شاخص‌ها ترکیب کرد.
- سیگنال‌های خطوط و کراس آن‌ها در اندیکاتور همگی بر مبنای داده‌های گذشته‌ی قیمت است: این خطوط و کراس آن‌ها همگی بر مبنای تاریخچه قیمتی گذشته آن دارایی است و لزوماً نمی‌توانند منعکس‌کننده‌ی رفتار آینده‌ی قیمتی آن ارز دیجیتال باشند. برای مثال ممکن است کراسی صورت بگیرد، اما قیمت واکنشی نشان ندهد و در نتیجه معامله‌گر ضرر کند.
- کراس خطوط در اندیکاتور می‌توانند سیگنال‌های اشتباه صادر کنند: این دو خط ممکن است چندین مرتبه با هم کراس کنند، اما روندی در قیمت شکل نگیرد. در این مواقع می‌توانید تنها به معاملاتی که در جهت روند بزرگتری در تایم فریم‌های بالاتر هستند ورود کنید، یا اینکه از اندیکاتور ADX هم کمک بگیرید و روندهای قوی‌تر را شناسایی کنید.
راه‌اندازی و تنظیم اندیکاتور DMI در سایت تریدینگ ویو
برای این کار باید به سایت تریدینگ ویو مراجعه کنید و پس از باز کردن صفحه معاملاتی آن، روی Indicators که در بالای چارت قرار گرفته است کلیک کنید. در صفحه‌ای که باز می‌شوید کافی است که در قسمت جستجو عبارت DMI را وارد کنید. پس‌ازآن شما باید در قسمت شاخص‌های یافت شده شاخص Directional Movement Index را انتخاب کنید.
پس از انتخاب اندیکاتور DMI، خواهید دید که نمودار این شاخص در زیر چارت قیمتی برای شما فعال‌شده که خطوط آن به شکل زیر مشخص شده است. با بردن نشانگر موس روی اندیکاتور که به‌اختصار در اول آن DMI نوشته شده، گزینه چرخ‌دنده که در واقع تنظیمات (Settings) ما است، نمایش داده می‌شود. می‌توانید تنظیمات این شاخص را از حالت پیش‌فرض به حالت‌های دلخواه تغییر دهید. زمانی که وارد بخش تنظیمات اندیکاتور حجم تعادلی می‌شوید با دو بخش Input و Style روبه‌رو خواهید شد.
در قسمت Input شما می‌توانید تغییرات زیر را اعمال کنید:
- در این قسمت شما می‌توانید تایم فریم خط ADX را انتخاب کنید که به طور پیش‌فرض بر روی 14 قرار گرفته است.
- می‌توانید مقدار خطوط DI را نیز تغییر دهید که به طور پیش‌فرض بر روی 14 قرار گرفته‌اند.
و در قسمت Styles می‌توانید تغییرات زیر را اعمال کنید:
- در این قسمت شما می‌تواند رنگ خط ADX را تغییر دهید که به طور پیش‌فرض به رنگ صورتی است.
- در این قسمت شما می‌تواند رنگ خط DI+ را تغییر دهید که به طور پیش‌فرض به رنگ آبی است.
- در این قسمت شما می‌تواند رنگ خط DI- را تغییر دهید که به طور پیش‌فرض به رنگ نارنجی است.
جمع‌بندی
اندیکاتور DMI اطلاعات زیادی در اختیار شما قرار می‌دهد و به کمک آن می‌توانید قدرت روندها و حرکت قیمت را اندازه‌گیری کنید. با این حال، باید همیشه این موضوع را به خاطر داشته باشید که بهترین تصمیمات سرمایه‌گذاری بر اساس سیگنال‌های حقیقی گرفته می‌شود و نه احساسات. به همین دلیل است که بهتر است در کنار این شاخص، از سایر شاخص‌های مالی استفاده کنید تا بتوانید سیگنال‌های خرید یا فروش دقیقی داشته باشید و معاملات پرسودی را رقم بزنید.
