استوکاستیک (Stochastic)، یک اندیکاتور برجسته در تحلیل تکنیکال است، که امکان دریافت سیگنال‌های دقیق برای خرید و فروش را فراهم می‌کند. این اندیکاتور وضعیت یک سهم را بر اساس محدوده قیمت‌ها در یک بازه زمانی خاص (معمولاً 14 روز) نمایش می‌دهد. همچنین، به کمک ابزارهای دیگری نظیر شاخص قدرت نسبی (اندیکاتور RSI) و اندیکاتور همگرایی واگرایی میانگین متحرک (اندیکاتور MACD)، می‌توان از این اندیکاتور برای تأیید سیگنال‌های خرید و فروش استفاده کرد. در حقیقت، استفاده همزمان از این اندیکاتور و ابزارهای دیگر، به خوبی می‌تواند قدرت تحلیل را افزایش دهد.
اندیکاتور استوکاستیک، یکی از محبوب‌ترین ابزارها در میان تحلیلگران بورس در سرتاسر جهان است. بنابراین، یادگیری و فهم این اندیکاتور به عنوان بخشی از فرآیند آموزش بازار رمزارزها و همچنین تحلیل تکنیکال ضروری است. در ادامه این گفتار با ما همراه باشید تا نکات جزعی‌تر اندیکاتور استوکاستیک Stochastic را بیان کنیم و بیابیم که چگونه می‌توان از این اندیکاتور سیگنال‌گیری کرد.
درباره اندیکاتور استوکاستیک Stochastic
در دهه ۱۹۵۰، دکتر جورج لین، استوکاستیک را طراحی نمود. او در مصاحبه‌های خود به طور مستقیم اشاره نموده است که این اندیکاتور بر پایه قیمت، حجم معاملات یا هر عامل مشابه دیگری عمل نمی‌کند. بلکه، از سرعت حرکت قیمت یا جهت حرکت آن پیروی می‌کند. اندیکاتور Stochastic از این اصول اساسی گرفته که در بازارهای در صعودی، تمایل به نزدیک شدن به بالاترین قیمت (High) در زمان بسته شدن دارد، و در بازارهای در حال افت، تمایل به نزدیک شدن به پایین‌ترین قیمت (Low) مشاهده می‌شود.
لین همچنین تاکید دارد که سرعت حرکت قیمت از تغییر جهت آن مهم‌تر است. واژه “استوکاستیک” از واژه یونانی “Stochastikos” گرفته شده است، که به معنای “تصادفی” یا “حدس زدن” است. به همین دلیل، اندیکاتور استوکاستیک به عنوان اندیکاتوری تصادفی نیز شناخته می‌شود و تفسیر آن مرتبط با استفاده از روش‌های تصادفی یا احتمالی برای تجزیه و تحلیل داده‌های بازار و تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری است.
تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک Stochastic
ستینگ پیش‌فرض برای اندیکاتور استوکاستیک به دوره ۱۴ مرتبط می‌شود، که می‌تواند در بازه‌های زمانی مختلف از جمله روزانه، هفتگی، ماهیانه یا حتی یک روز معاملاتی به کار گرفته شود. این اندیکاتور با استفاده از آخرین قیمت بسته شدن، بیشترین و کمترین قیمت در دوره ۱۴ روزه اخیر، مقدار %K را تولید می‌کند. همچنین، یک %D به عنوان یک خط اشاره‌گر یا سیگنال ترسیم می‌شود.
اندیکاتور استوکاستیک، نسبت قیمت بسته شدن به محدوده قیمتی مشخصی را اندازه‌گیری می‌کند. فرض کنید که بیشترین قیمت ۱۱۰، کمترین قیمت ۱۰۰ و قیمت بسته شدن نیز ۱۰۸ باشد. در این صورت، محدوده بین بالاترین و کمترین قیمت ۱۰ و عامل کسر فرمول %K را تشکیل می‌دهد. مقدار قیمت بسته شدن منهای کمترین قیمت ۸ خواهد بود که صورت کسر را تشکیل می‌دهد.
با تقسیم بر ۱۰، مقدار ۰/۸ یا ٪۱۰۰ به دست می‌آید. این مقدار را در ۱۰۰ ضرب کرده و %K را به‌دست می‌آوریم. به عنوان مثال، اگر قیمت بسته شدن برابر با ۱۰۳ باشد، مقدار %K برابر با ۳۰ خواهد بود (۱۰۰ × ۰/۳). زمانی که قیمت کلوز در نیمه بالایی قرار دارد، اندیکاتور به بالای ۵۰ می‌رسد و در چنانچه در نیمه پایینی قرار داشته باشد، کمتر از ۵۰ خواهد بود. همچنین، مشاهده قیمت‌های پایین (کمتر از ۲۰) نشان‌دهنده نزدیکی قیمت به کف در بازه‌ی زمانی مورد نظر است. از طرف دیگر، مشاهده قیمت‌های بالا (بیش از ۸۰) نشان‌دهنده نزدیکی قیمت به سقف در همان بازه‌ی زمانی می‌باشد.
بهترین تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک
بهترین تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک وابسته به استراتژی معامله‌گری، نوع دارایی‌ها و شرایط بازار هستند. اما در اغلب موارد، تنظیمات پیشنهادی برای استوکاستیک عبارت‌اند از:
- دوره زمانی (Period): معمولاً دوره ۱۴ روزه برای دوره زمانی در نظر گرفته می‌شود، اما می‌توانید با تغییر دوره، نتایج بهتری دریافت کنید. برای مثال، برای معاملات کوتاه‌مدت می‌توانید دوره کوتاه‌تری مثل ۷ استفاده کنید.
- محدوده‌های Overbought و Oversold: محدوده‌های Overbought و Oversold معمولاً به‌صورت ۸۰ و ۲۰ تنظیم می‌شوند. اگر می‌خواهید این محدوده‌ها را تغییر دهید، باید به تجربه خود، نوع دارایی‌ها و شرایط بازار توجه کنید.
- انواع %K و %D: به طور پیش‌فرض، تنظیمات پیشنهادی برای %K و %D به ترتیب ۳، ۳ و ۱۴ می‌باشد. اما می‌توانید با تغییر این مقادیر و انجام آزمایش‌ها، به تنظیمات مناسب برای استراتژی خود دست یابید.
یکی از بهترین راه‌ها برای تعیین تنظیمات مناسب، آزمایش و خطاست. ابتدا تنظیمات پیشنهادی را امتحان کنید و سپس با تغییر دادن دوره زمانی، محدوده‌های Overbought و Oversold و مقادیر %K و %D، نتایج مختلف را مقایسه کنید تا به تنظیماتی برسید که با استراتژی معامله‌گری شما هماهنگی دارند. همچنین، همیشه موقعیت‌های بازار را در نظر بگیرید و تنظیمات را به شرایط بازار تطبیق دهید.
اجزای اندیکاتور استوکاستیک
در مقاله بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال هم گفتیم که اندیکاتور استوکاستیک دارای دو خط اصلی است که آشنایی دقیق و کامل با این دو، امری حیاتی برای دریافت سیگنال‌های دقیق خرید و فروش در تحلیل تکنیکال می‌باشد. بنابراین، این قسمت را با دقت و تمرکز بیشتری مطالعه نمایید.
خط K
خط K اندیکاتور استوکاستیک از ترکیب نقاط متصل به مقادیر این اندیکاتور به وجود می‌آید. برای شروع، ابتدا باید یک دوره زمانی مشخص را برای محاسبه مقدار استوکاستیک انتخاب کنید. به طور معمول، دوره چهارده روزه به عنوان پیش‌فرض برای محاسبات استفاده می‌شود، اما با توجه به استراتژی معاملاتی خود، می‌توانید این دوره را تغییر دهید. برای محاسبه مقدار استوکاستیک از فرمول زیر استفاده می‌شود:
K = (CP – L) * 100 / (H – L)
در اینجا:
- CP: نماینده قیمت بسته شدن در دوره زمانی مشخص
- H: بیشترین قیمت در طول دوره زمانی مشخص
- L: کمترین قیمت در طول دوره زمانی مشخص
با در کنار هم قرار دادن این مقادیر، خط K به دست می‌آید.
خط D
خط D نسبت به خط K اهمیت بیشتری دارد و در نمودار‌ها توجه به آن مهم‌تر است. زمانی که این دو خط را کنار هم بررسی می‌کنید، متوجه می‌شوید که خط D کمتر از خط K نوسان دارد. مقادیر خط D معمولاً اعداد میانگین متحرک سه دوره معاملاتی را نشان می‌دهند. برای محاسبه دقیق این مقدار، از فرمول زیر استفاده می‌شود:
D = 100 * H3 / L3
در اینجا:
H3: بالاترین قیمت در سه دوره زمانی اخیر
L3: پایین‌ترین قیمت در سه دوره زمانی اخیر
شایان ذکر است که برای محاسبه خودتان به این دو خط نیاز ندارید، ابزارهای تحلیل تکنیکال اغلب این محاسبات را به طور خودکار انجام می‌دهند و نتایج را به شما ارائه می‌دهند.
آموزش اندیکاتور استوکاستیک
پیش‌تر بیان شد که اندیکاتور استوکاستیک به عنوان یک نوع اسیلاتور عمل می‌کند. با توجه به فرمول‌های ریاضی که ذکر شدند؛ مقدار این اسیلاتور در محدوده ۰ تا ۱۰۰ تغییر می‌کند.
زمانی که مقدار استوکاستیک در بازه ۲۰ تا ۸۰ قرار دارد، نمودار در وضعیت تعادلی قرار خواهد گرفت. در مواقعی که هر دو خط K و D به زیر ۲۰ می‌رسند، نمودار وارد منطقه اشباع فروش می‌شود. با این حال، برای اعلام سیگنال خرید، شرط دیگری نیز وجود دارد و است که خط K باید از زیر خط D بالا رفته و به بالای آن برسد. در این شرایط، سیگنال خرید توسط اندیکاتور استوکاستیک صادر می‌شود.
همچنین، زمانی که هر دو خط K و D به بالای ۸۰ می‌رسند، نمودار وارد منطقه اشباع خرید می‌شود. برای اعلام سیگنال فروش، شرط دیگری نیز لازم است؛ خط K باید از بالا به زیر خط D برود. در این شرایط، سیگنال فروش از اندیکاتور استوکاستیک اعلام می‌شود.
جمع بندی
به طور کلی، تجربه نشان داده است که ترکیب اندیکاتور استوکاستیک در ارز دیجیتال با ابزارهای دیگر مانند اندیکاتور MACD و RSI برای تولید سیگنال‌های خرید و فروش، به طرز قابل توجهی مؤثر و مفید است. استوکاستیک به عنوان یک اندیکاتور پیشرو عمل می‌کند، در حالی‌که مکدی و آر اس آی هر دو تاخیر زیادی در ارائه سیگنال دارند. به همین دلیل، می‌توان سیگنال‌های ارائه شده توسط استوکاستیک را با استفاده از مکدی یا آر اس آی تأیید یا رد کرد. نتیجتاً باید بگوییم که اگر قصد بهره‌گیری از اندیکاتور استوکاستیک در ارز دیجیتال را دارید، بهتر است از آن به عنوان یک مکمل برای دریافت سیگنال ارز دیجیتال استفا‌ه کنید.
سوالات متداول
آیا اندیکاتور استوکاستیک برای نوسان‌گیری مناسب است؟
بله، شما می‌توانید از این اندیکاتور در پروسه نوسان‌گیری بهره بگیرید.
استوکاستیک جزء کدام دسته از انواع اندیکاتورهاست؟
استوکاستیک در دسته اندیکاتورهای پیشرو می‌باشد. از همین رو، یکی از برترین ابزارها جهت دریافت سیگنال خواهد بود.
آیا بهره‌گیری از اندیکاتور استوکاستیک به تنهایی کافی‌ست؟
خیر، بهره‌گیری از اندیکاتور استوکاستیک به تنهایی کافی نیست؛ بهتر است از طریق ترکیب آن با اندیکاتورهای دیگری مانند MACD یا RSI به نتایج بهتری دست پیدا کنید.
