یکی از پراستفاده‌ترین و شناخته‌شده‌ترین اندیکاتورها در بازارهای مالی، اندیکاتور مووینگ اوریج یا همان میانگین متحرک است که در بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال کاربردهای فراوانی دارد. هدف اندیکاتور میانگین متحرک که به اختصار با MA نیز شناخته میشود، هموارسازی تغییرات قیمتی در یک بازه زمانی مشخص است. به طور ساده‌تر، میانگین متحرک روند قیمتی یک دارایی را در یک بازه زمانی مشخص هدف قرار می‌دهد و این اندیکاتور به‌اندازه‌ای دارای اهمیت است که بسیاری از اندیکاتورهای مطرح مانند اندیکاتور مکدی و اندیکاتور باند بولینگر نیز مبتنی بر اندیکاتور مووینگ اوریج یا همان میانگین متحرک هستند.
در این مقاله خواهید خواند:
- مقدمه‌ای بر اندیکاتور مووینگ اوریج و کاربردهای آن
- انواع میانگین متحرک و نحوه محاسبه آنها
- آموزش استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج
- انواع استراتژی‌های معاملاتی با اندیکاتور مووینگ اوریج
- راه‌اندازی و تنظیم اندیکاتور مووینگ اوریج در سایت تریدینگ ویو
- سؤالات متداول
مقدمه‌ای بر اندیکاتور مووینگ اوریج و کاربردهای آن
میانگین متحرک یا مووینگ اوریج به‌طورکلی تغییرات قیمتی یک دارایی مالی را هموارسازی کرده و دید بهتری از مسیر حرکتی آن ارز دیجیتال در یک بازه مشخص به معامله‌گر می‌دهد. در روند قیمتی یک ارز دیجیتال ممکن است مسیر حرکتی دارای روندهای کوچک و اصلاحات قیمتی باشد که به تحریف کلی روند قیمتی آن ارز دیجیتال دامن بزند و سرمایه‌گذار را گمراه کند که به همین دلیل است از اندیکاتور میانگین متحرک برای شفاف‌سازی مسیر قیمتی استفاده می‌کنند. لازم به ذکر است که میانگین متحرک اگرچه برای درک روند دارایی در یک بازه مشخص مفید است، اما امکان پیش‌بینی آینده را ندارد و صرفاً به تائید روندها کمک می‌کند.
بازه‌های زمانی میانگین متحرک معمولاً در بازه‌های 10، 20، 50، 100 و 200 دوره (روز، هفته، ماه و ...) قرار دارد که این بازه‌ها در هر نمودار قیمتی‌ای قابل‌اعمال و استفاده هستند. این بازه‌های زمانی هرکدام بسته به استفاده‌ی معامله‌گر ویژگی‌ها و کارایی‌های خودشان را دارند. برای مثال، میانگین متحرک 30 روزه تغییرات قیمت را در بازه زمانی کمتری دنبال می‌کند و از این جهت اطلاعات دقیق‌تری می‌دهد که مناسب معاملات کوتاه‌مدت است. این در حالی است که میانگین متحرک 100 روزه تأخیر بیشتری دارد و مناسب معاملات بلند‌مدت است. در اینجا منظور از تأخیر، مدت‌زمانی است که طول می‌کشد تا میانگین متحرک سیگنال تغییر روند را صادر کند.
انواع میانگین متحرک و نحوه محاسبه آنها
در زمینه‌ی تحلیل تکنیکال، روش‌های مختلفی برای بررسی روندهای بازار وجود دارد که این روش‌ها می‌توانند همه نوع سرمایه‌گذاری بلند‌مدت، کوتاه‌مدت یا میان‌مدت را پوشش دهند. بااین‌حال، به دلیل ذات آهسته و کند میانگین متحرک ساده‌ی سنتی، تحلیلگران به دنبال راه‌حل‌هایی برای دریافت سریع‌تر سیگنال‌های خریدوفروش رفتند، راه‌حل‌هایی که در نهایت نتیجه دادند و منجر به خلق میانگین‌های متحرک گوناگون شدند. انواع اندیکاتور مووینگ اوریج به شرح زیر است:
· میانگین متحرک ساده (SMA): میانگین متحرک ساده بر اساس قیمت بسته شدن در یک دوره‌ی زمانی خاص به دست می‌آید. در اینجا منظور از دوره کندل قیمتی است و منظور از زمان خاص، بازه‌ی زمانی است که برای میانگین متحرک ساده انتخاب شده است. در مقاله اندیکاتور میانگین متحرک ساده کامل تر آن را توضیح داده ایم اما برای مثال، ما 3 دوره‌ی زمانی 50، 45 و 60 روز داریم که بر اساس فرمول محاسبه‌ی میانگین متحرک ساده به شرح زیر میشود:
3 SMA = (50+45+60)/3 = 51.66
· میانگین متحرک نمایی (EMA): میانگین متحرک نمایی از سرعت بیشتری برخوردار است و به همین خاطر برای معاملات کوتاه‌مدت کارایی بهتری دارد. میانگین متحرک نمایی به‌طورکلی در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر و برای معاملات کوتاه‌مدت استفاده میشود و بر اساس یک ضریب محاسبه میشود که پیش از محاسبه‌ی نهایی باید محاسبه شود. لازم به ذکر است که نتایج این اندیکاتور پویاتر است و در کنار میانگین متحرک ساده، پراستفاده‌ترین نوع میانگین متحرک در بازار ارزهای دیجیتال است. نحوه محاسبه ضریب میانگین متحرک نمایی و سپس فرمول نهایی آن که در مقاله اندیکاتور EMA آن را بیشتر توضیح داده ایم، به شرح زیر است:
[2 ÷ (تعداد دوره‌ها + 1)]
قیمت بسته شدن x 0.5 + EMA (روز قبل) x (1 – 0.5)
· میانگین متحرک وزنی (WMA): این میانگین متحرک بر خلاف دو میانگین متحرک قبلی چندان پراستفاده و شناخته‌شده نیست، اما این نوع میانگین متحرک اگرچه از میانگین متحرک نمایی کندتر است، اما نسبت به میانگین متحرک ساده نتایج پویاتر و سریع‌تری ارائه می‌دهد. میانگین متحرک وزنی برای معاملات کوتاه‌مدت کاربرد دارد. برای مثال، اگر ما 3 دوره‌ی 50، 45 و 60 داشته باشیم، اولین دوره وزن 1، دومین دوره وزن 2 و سومین دوره وزن 3 می‌گیرد و نحوه محاسبه آن به‌طورکلی به شرح زیر میشود:
3 WMA = ((1 * 60) + (2 * 45) + (3 * 50)) / (1+2+3) = 50
آموزش استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج
اولین استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج یا همان میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال، شناسایی و تائید روند است. معامله‌گرانی که بر اساس روند قیمتی عمل می‌کنند، اغلب در بازه‌های زمانی بلند‌مدت از میانگین‌های متحرک 100 یا 200 روزه استفاده می‌کنند غالباً تأخیر بالایی دارند و این فرصت را به سرمایه‌گذار می‌دهند که به خرید و انباشت رمزارز موردنظرش بپردازد و بتواند به کمک میانگین متحرک روند بازار را تا آن لحظه تشخیص دهد. از این اندیکاتور به‌طورکلی دو مل سیگنال دریافت میشود:
· تشخیص نواحی حمایت و مقاومت: تشخیص خطوط مقاومت و حمایت از کاربردهای نسبتاً پایه در اندیکاتور مووینگ اوریج است. میانگین‌های متحرک می‌توانند در یک‌روند صعودی و نزولی به ترتیب نقش حمایت و مقاومت را ایفا کنند. تشخیص نواحی حمایت و مقاومت ایجاد شده توسط میانگین‌های متحرک در دوره‌های بلندتر هم می‌تواند خودش را نشان دهد، اما اغلب از بازه‌های زمانی کوتاه‌تر دیده و تشخیص داده می‌شوند.
· تشخیص روند و استفاده از تقاطع‌ها: استفاده از مووینگ اوریج برای تشخیص روند قیمت یکی از پایه‌ترین کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک است. میانگین‌های متحرک همان‌طور که گفته شد، روندهای قیمتی را در بازه‌های مشخص هموارسازی می‌کنند دید بهتری از روند صعودی یا نزولی قیمتی به معامله‌گر می‌دهد. لازم به ذکر است که میانگین‌های متحرک بلند‌مدت به تغییرات پرسرعت و نوسانی قیمت حساس نیستند.
انواع استراتژی‌های معاملاتی با اندیکاتور مووینگ اوریج
در مقاله بهترین اندیکاتور ارز دیجیتال هم گفتیم که در استفاده از میانگین‌های متحرک استراتژی‌های معاملاتی مختلفی را می‌توان استفاده کرد، اما تعدادی استراتژی معاملاتی وجود دارد که از همه پرکاربردتر و شناخته‌شده‌تر هستند. این استراتژی‌های معاملاتی برای اندیکاتور مووینگ اوریج به شرح زیر هستند:
· انواع تقاطع یا کراس‌اوور (Crossover): تقاطع قیمت با عبور قیمت دارایی به بالا یا پایین در یک بازه‌ی میانگین متحرک، سیگنال تغییر روند صادر می‌کند. همچنین می‌توان با اعمال دو اندیکاتور میانگین متحرک کوتاه و دیگری بلند‌مدت در نمودار قیمتی، با عبور میانگین متحرک کوتاه‌تر به بالای بلندتر سیگنال خرید و برعکس آن سیگنال فروش دریافت کرد.
· میانگین متحرک پاکت نامه (Moving Average Envelope): این استراتژی یک محدوده درصدی است که بالا و پایین یک میانگین متحرک رسم میشود. نوع میانگین متحرک در این استراتژی اهمیتی ندارد و بسته به تصمیم معامله‌گر برای سرمایه‌گذاری بلند یا کوتاه‌مدت است. در این استراتژی تنها زمانی که یک مسیر حرکت کلی مشخص برای قیمت وجود دارد تریدتان را انجام دهید.
· میانگین متحرک روبان (Moving Average Ribbon): از این استراتژی می‌توان برای تشخیص و سود بردن از تغییرات آهسته قیمت استفاده کرد، به این صورت که از 6 تا 16 میانگین متحرک یا بیشتر به طور سلیقه‌ای از یکی از چند نوع میانگین متحرک استفاده میشود تا تغییرات آهسته قیمتی یک دارایی مشخص شود.
· واگرایی/همگرایی میانگین متحرک: این استراتژی در اندیکاتور مکدی مورداستفاده قرار می‌گیرد که به شناسایی روند صعودی و نزولی کمک می‌کند. در واقع برای شناسایی نقاط خریدوفروش در یک دارایی دیجیتال با استفاده از میانگین متحرک باید از اندیکاتور مکدی استفاده کرد.
راه‌اندازی و تنظیم اندیکاتور مووینگ اوریج در سایت تریدینگ ویو
برای این کار باید به سایت تریدینگ ویو مراجعه کنید و پس از باز کردن صفحه معاملاتی آن، روی Indicators که در بالای چارت قرار گرفته است کلیک کنید. در صفحه‌ای که باز می‌شوید کافی است که در قسمت جستجو عبارت Moving Average را وارد کنید. پس‌ازآن شما باید در قسمت شاخص‌های یافت شده شاخص میانگین متحرک را مشاهده کنید. در صورت مشاهده، روی آن کلیک و آن را انتخاب کنید.
پس از انتخاب اندیکاتور مووینگ اوریج، خواهید دید که نمودار این شاخص در زیر چارت برای شما فعال شده که روی نمودار قیمتی شما با خط آبی مشخص شده است. با بردن نشانگر موس روی اندیکاتور که به اختصار در اول آن MA نوشته شده، گزینه چرخ‌دنده که در واقع تنظیمات (Settings) ما است، نمایش داده میشود. می‌توانید تنظیمات این شاخص را از حالت پیش‌فرض به حالت‌های دلخواه تغییر دهید. زمانی که وارد بخش تنظیمات اندیکاتور باند بولینگر می‌شوید با دو بخش Input و Style روبه‌رو خواهید شد.
در قسمت Input شما می‌توانید تغییرات زیر را اعمال کنید:
· Length: دوره زمانی استفاده‌شده برای محاسبه میانگین متحرک. این مقدار به صورت پیش‌فرض 9 روز است.
· Source: اینکه چه داده‌ای از کدام کندل در محاسبات استفاده شود را تعیین می‌کند. این مقدار به صورت پیش‌فرض روی قیمت بسته شدن (Closing Price) است.
· Offset: تغییر این عدد، مووینگ اوریج را نسبت به بازار فعلی به سمت جلو یا عقب حرکت می‌دهد. مقدار پیش‌فرض 0 است.
و در قسمت Styles می‌توانید تغییرات زیر را اعمال کنید:
· MA: ظاهر و نمایش خط مووینگ اوریج را تغییر می‌دهد. با این گزینه می‌توانید رنگ، ضخامت و ظاهر خط MA را انتخاب کنید.
جمع‌بندی
اندیکاتور مووینگ اوریج از جمله شاخص‌هایی است که از آن برای تائید روند و هموارسازی داده‌های قیمتی استفاده میشود و کاربردهای دیگری در دیگر اندیکاتورها دارد که استفاده‌ی آن را فراتر از کاربردهای رایجش می‌برد. انواع مختلف میانگین متحرک ساده، نمایی و وزنی وجود دارد. نوع نمایی این اندیکاتور نسبت به دو مدل دیگر به تغییرات قیمت سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد. فراموش نکنید که این شاخص می‌تواند جای خطا نیز داشته باشد و همیشه سیگنال‌های صحیح نمی‌دهد.
سؤالات متداول:
انواع میانگین متحرک کدام‌اند؟
سه میانگین متحرک شامل ساده، نمایی و وزنی وجود دارد که هرکدام کاربردهای خاص خود را داشته و اطلاعات مختلفی را نمایش می‌دهند. میانگین‌های متحرک دیگری نیز وجود دارند، اما پرکاربردترین‌ها این سه هستند.
آیا اندیکاتور مویینگ اوریج قابلاعتماد است؟
مویینگ اوریج یکی از اصول پایهای تحلیل تکنیکال است و معاملهگران زیادی آن را معتبر میدانند.
بهترین اعداد (اعداد طلایی مووینگ اوریج) چیست؟
مویینگ اوریجهای 50، 100 و 200 از معروفترین تنظیمات مووینگ اوریج هستند که به آنها اعداد طلایی نیز گفته میشود.
